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본 연구는 주식시장에서 발생하는 모멘텀 효과에 대해서 알아보고 이에 대해 기존의 연구들을 정리하였다. 과거 6개월간의 수익률과 미래 6개월에서 1년동안의 수익률이 양의 상관관계를 가진다는 모멘텀 효과는 이를 이용한 차익거래로도 많이 쓰이고 있다. 이러한 모멘텀 거래전략을 통한 비정상 수익의 원천을 밝히는 연구는 수익이 위험에 대한 보상으로 볼 수 있다는 부류와 비이성적인 투자자들의 거래행태에 의해 발생하였다는 부류로 크게 나누어 볼 수 있었다.
목차
I. 모멘텀 효과 (Momentum effect)란 무엇인가?
II. 모멘텀 효과에 대한 기존 연구 정리 및 최근 연구 동향
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