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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술저널
- 저자정보
- 발행연도
- 2012.12
- 수록면
- 251 - 274 (24page)
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미국주식시장의 경우 수익률변동성의 예측에 있어서 거래량이 증가할 때 옵션의 내재변동성이 역사적 변동성보다 더 중요한 역할을 한다. 즉 미국주식시장의 경우 과거의 역사보다는 현재의 시장정보가 즉각적으로 반영되는 시장인 것이다. 이는 미국시장에서는 정보기술이 금융시장에 적극적으로 이용되고 있다는 증거로 해석할 수 있다. 그러나 한국시장의 경우는 시장정보가 즉각적으로 반영되지 않는다. 이는 정보기술이 한국시장에서는 적극적으로 이용되고 있지 않다는 증거로 해석할 수 있다. 그러나 미국주식시장의 내재변동성과 역사적 변동성을 설명변수로 추가하면 한국주식시장의 변동성의 예측에 있어서 미국시장의 시장정보가 즉각적으로 반영되고 있다는 것을 알 수 있다. 우리나라에서 적극적인 활동을 펼치고 있는 외국투자자들이 미국시장의 정보를 우리나라의 시장에 적극적으로 반영하기 때문인 것으로 정보기술의 활용에 있어서 우위를 가지기 때문으로 볼 수 있다. 하지만 최근의 금융위기이후의 기간만을 따로 구분해서 살펴보면 한국의 거래량이 증가할 때 한국옵션의 내재변동성이 역사적 변동성보다 더 중요한 역할을 하는 것을 알 수 있다. 이는 금융위기 이후에 국내주식시장의 정보가 보다 적극적으로 활용되기 때문으로 볼 수 있는 것으로 금융위기가 한국증권시장에서 정보기술의 발전이 반영되는 수준이 더 높아지는 계기가 되었다는 증거로 해석할 수 있다.
목차
ABSTRACT
Ⅰ. Introduction
Ⅱ. Basic Models and Data
Ⅲ. Test Results for the Whole Period
Ⅳ. Estimates for Sub Periods
Ⅴ. Conclusion
Reference
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