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논문 기본 정보

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학술저널
저자정보
이윤정 (부산대학교) 우균 (부산대학교)
저널정보
한국콘텐츠학회 한국콘텐츠학회논문지 한국콘텐츠학회논문지 제13권 제11호
발행연도
2013.11
수록면
48 - 58 (11page)

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주식시장은 시간에 따라 계속 변하고 특별한 이유 없이 주가가 급등하거나 급락하는 사건들이 발생하기도 한다. 이런 이유로 주식시장은 복잡계로 인식되고 있으며 주가 변동을 예측하는 것은 어려운 일이다. 이 논문에서는 주식시장을 개별 주식들의 네트워크로 이해하고 시간에 따라 변하는 한국 주식시장 네트워크를 분석하였다. 코스피200 지수를 구성하는 137개 회사의 주식들을 대상으로 주식 사이의 상관관계를 측정한 결과 주식 간 상관관계가 매우 높을 때 주가가 급락하는 경향이 있는 것으로 나타났다. 또한, 우리는 이러한 네트워크 분석 결과를 바탕으로 주식 포트폴리오를 구성하는 방법을 제안한다. 제안 방법으로 구성된 포트폴리오의 효율성을 보이기 위해 실제 주식들을 대상으로 모의 투자 실험을 수행하였고, 마코위츠의 효율적 포트폴리오 구성 알고리즘을 이용해 구성한 포트폴리오의 수익률과 비교하였다. 실험 결과 제안 방법으로 구성된 포트폴리오는 평균적으로 약 10.6%의 수익률을 보였으며, 같은 기간 마코위츠의 효율적 포트폴리오의 수익률보다 약 3.7% 높으며, 코스피200 수익률보다 약 5.6% 정도 높게 나타났다.
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목차

요약
Abstract
I. 서론
II. 관련 연구
III. 한국 주식시장 네트워크 분석
IV. 포트폴리오 추천 알고리즘
V. 실험 및 결과
VI. 결론 및 향후 과제
참고문헌

참고문헌 (17)

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2. [학술지(정기간행물)] - R. N. Mantegna / 1999 / Hierarchical structure in financial markets / The European Physical Journal B-Condensed Matter and Complex Systems 11 (1) : 193 ~ 197 google schola 3. [학술지(정기간행물)] - G. Bonanno / 2001 / High-frequency cross-correlation in a set of stocks / Quantitative Finance 1 (1) : 96 ~ 104 google schola 4. [학술지(정기간행물)] - 김승환 / 2004 / 주식간 동적 연결구조의 형성원칙에 관한 연구 / 재무관리연구 21 (1) : 183 ~ 204 google schola 5. [학술지(정기간행물)] - 엄철준 / 2007 / 한국주식시장의 주식 네트워크 속성에 대한 실증연구: 수익률생성모형과 Random Matrix Theory를 이용 / 산업경제연구 20 (5) : 2055 ~ 2074 dbpia 6. [학술지(정기간행물)] - J. G. Brida / 2010 / Hierarchical structure of the German stock market / Expert Systems with Applications 37 (5) : 3846 ~ 3852 google schola

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