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본 논문은 전국 광역시를 대상으로 전세가격과 매매가격 상호간 정보이전 메커니즘이 존재하는지를 분석하는데 있다. 표본자료는 1986년 1월부터 2010년 12월까지 25년간 주택가격에 대한 월별수익률 자료를 이용하여 동태적 분석방법인 VEC모형을 이용하여 그랜즈 인과관계분석(granger causality test)과 충격반응분석(impulse response function) 및 분산분해(variance decomposition)를 실시하였다. 주요 분석결과는 다음과 같다.
첫째, 그랜즈 인과관계분석(granger causality test)결과 부산광역시의 경우 매매가격 수익률이 전세가격 수익률에 대하여 F통계량 값이 통계적으로 유의하게 나타나 가설1을 기각하여 예측력을 지니고 있음을 알 수 있었다. 대구광역시와 대전광역시의 경우에는 전세가격 수익률이 매매가격 수익률에 대하여 F통계량 값이 통계적으로 유의하게 나타나 가설2를 기각함에 따라 예측력이 존재함을 알 수 있었다. 광주광역시와 울산광역시의 경우에는 전세가격 수익률과 매매가격 수익률 상호간에 F통계량 값이 모두 통계적으로 유의하게 나타나 가설1과 가설2를 기각함에 따라 상호간에 예측력이 있음을 알 수 있었다.
둘째, 충격반응함수(impulse response function)의 분석결과는 분석대상 광역시의 전세가격 수익률과 매매가격 수익률은 일정기간이 경과되기 까지 상호간에 지속적으로 영향을 미치고 있다는 사실을 알 수 있었다.
마지막으로 분산분해(variance decomposition) 분석결과 전세가격에 있어서는 부산광역시와 울산광역시가 상대적으로 다른 광역시에 비하여 매매가격에 의한 영향력이 높게 나타났다. 또한 매매가격에 있어서는 대구광역시와 울산광역시가 상대적으로 다른 광역시에 비하여 전세가격에 의한 영향력이 높게 나타났다.
첫째, 그랜즈 인과관계분석(granger causality test)결과 부산광역시의 경우 매매가격 수익률이 전세가격 수익률에 대하여 F통계량 값이 통계적으로 유의하게 나타나 가설1을 기각하여 예측력을 지니고 있음을 알 수 있었다. 대구광역시와 대전광역시의 경우에는 전세가격 수익률이 매매가격 수익률에 대하여 F통계량 값이 통계적으로 유의하게 나타나 가설2를 기각함에 따라 예측력이 존재함을 알 수 있었다. 광주광역시와 울산광역시의 경우에는 전세가격 수익률과 매매가격 수익률 상호간에 F통계량 값이 모두 통계적으로 유의하게 나타나 가설1과 가설2를 기각함에 따라 상호간에 예측력이 있음을 알 수 있었다.
둘째, 충격반응함수(impulse response function)의 분석결과는 분석대상 광역시의 전세가격 수익률과 매매가격 수익률은 일정기간이 경과되기 까지 상호간에 지속적으로 영향을 미치고 있다는 사실을 알 수 있었다.
마지막으로 분산분해(variance decomposition) 분석결과 전세가격에 있어서는 부산광역시와 울산광역시가 상대적으로 다른 광역시에 비하여 매매가격에 의한 영향력이 높게 나타났다. 또한 매매가격에 있어서는 대구광역시와 울산광역시가 상대적으로 다른 광역시에 비하여 전세가격에 의한 영향력이 높게 나타났다.
목차
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 기초 통계량 분석
Ⅲ. 실증분석결과
Ⅳ. 결론
참고문헌
Abstract
참고문헌 (2)
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