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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
정재엽 (계명대학교)
저널정보
계명대학교 산학연구소 경영경제 경영경제 제41집 제1호
발행연도
2008.2
수록면
253 - 267 (15page)

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The object of this paper is to investigate the effect of trading volume on stock returns and stock returns volatility in KOSDAQ market. EGARCH-M model is used to estimate the returns volatility based on daily KOSDAQ index from January 2004 to December 2007. Then, VAR approach is performed to analyze the effect of trading volume on returns and volatility. The empirical results show that lagged trading volume changes have significant explanatory power regarding current returns volatility but, not regarding current returns. The results also show that lagged returns have significant explanatory power regarding current volume changes in KOSDAQ market.

목차

Ⅰ. 서론
Ⅱ. 자료
Ⅲ. 검증방법
Ⅳ. 검증결과
Ⅴ. 결론
참고문헌
SUMMARY

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