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논문 기본 정보

자료유형
학술대회자료
저자정보
이상재 (유한대학 산업시스템경영과)
저널정보
한국산학경영학회 한국산학경영학회 학술대회 한국산학경영학회 2006년도 추계학술발표대회 발표논문집
발행연도
2006.1
수록면
107 - 120 (14page)

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This thesis examines the relationship between the trading volume and price return in the korean stock Index Futures until June 2005. First, the volume of KOSPI200 futures doesn't play a primary role with the clear explanation of return model. Second, an unexpected volume shocks are negatively associated with the return in case of the KOSPI200 futures, but it is a meaningless relation in the KOSDAQ50 futures. In the case of open interest, it's difficult to find any mean in a both futures. Third, The changes in the trading volumes by foreign investors are positively associated with the return and the volatility, but individuals and domestic commercial investors are negatively associated with the return. This empirical result seems that foreign investors are initiatively trading the korean stock index futures, individuals and domestic commercial investors follow the lead made by foreign investors.
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