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허지훈 (영남대학교) 임병진 (영남대학교)
저널정보
한국산업경제학회 한국산업경제학회 정기학술발표대회 초록집 한국산업경제학회 2015년도 추계학술발표대회 논문집
발행연도
2015.12
수록면
479 - 498 (20page)

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본 연구는 투자자심리를 대용하는 소비자심리지수와 포트폴리오 수익률과의 관계를 VECM에 기초하여 장 · 단기적 측면에서 실증적으로 분석하였다. 연구기간은 소비자심리지수가 처음 발표되기 시작한 1999년 1월부터 2014년 12월까지이며, 월별종가자료를 이용하였고 기업규모(size), 시장대장부가치(book-to-market value), 유동성(trade volume)에 따라 결과가 상이하게 나타나는지를 확인하기 위해 각 변수마다 3개의 하위그룹으로 나누어 분석하였다. VECM에 근거한 인과관계 검정결과를 살펴보면, 소비자심리지수 변화와 각 포트폴리오 사이에 장. 단기적인 인과관계가 존재하는 것으로 나타났다고 일부 포트폴리오에서 단기적 인과관계가 확인되었다. 본 연구 결과의 시사점은 소비자심리지수가 투자자의 심리를 나타낼 수 있는 유효한 변수이며 선행연구들의 결과와 마찬가지로 소비자 심리지수가 향후 민간소비 뿐만 아니라 경제전반 및 주식시장 등에 중요한 방향성을 제공하고 있다고 할 수 있다. 따라서 투자결정과 포트폴리오를 보유함에 있어 소비자심리지수(투자자심리)를 단기는 물론 장기적인 측면에서 결코 무시해서는 안 될 중요한 요소라 할 수 있다.
#인과관계 #소비자심리지수 #투자자심리 #벡터오차수정모형 #공적분 검정

목차

I. 서론
Ⅱ. 선행연구
Ⅲ. 연구의 자료 및 연구방법
Ⅳ. 실증분석 결과
Ⅴ. 결론
참고문헌

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