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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
윤병조 (건국대학교)
저널정보
한국국제경영관리학회 국제경영리뷰 국제경영리뷰 제28권 제2호
발행연도
2024.6
수록면
1 - 15 (15page)

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본 연구에서는 가격효율성이 유동성과 연관되어 있다는 점을 고려해 가격괴리율에 대한 유동성의 영향을 실증분석하였다. ETF 가격괴리율과 유동성 간의 관계를 파악하기 위해 본 연구에서는 미국 뉴욕증권거래소(NYSE)에 상장된 6개의 아시아 국가 ETF(한국, 중국, 인도, 인도네시아, 말레이시아, 필리핀)를 선정하였으며, 표본기간은 2015년 1월 2일부터 2023년 2월 28일까지이다. 분석 결과 아시아 국가 ETF의 가격괴리율 정도가 전반적으로 작은 상황에서 유동성은 가격괴리율과 음(-)의 관계를 가지는 것으로 나타났으며, 펀드 프리미엄 및 디스카운트 각각에 대해서는 각각 양(+)과 음(-)으로 추정되었다. 그리고 ETF의 가격괴리율에 대해 모멘텀(momentum)은 양(+)의 관계, 회전율은 음(-)의 관계를 가졌으며, 변동성(VOL)을 의미하는 모수는 4개 국가 ETF(인도, 인도네시아, 말레이시아, 필리핀)에서 음(-)으로 추정되었다. 이처럼 미국 시장에서 거래되는 아시아 ETF의 경우 가격괴리율 현상은 유동성, 변동성, 회전율과 관련이 있으며, 방향은 프리미엄 또는 디스카운트에 따라 다를 수 있다는 사실을 발견하였다.
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