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이 글에서는 우리나라의 시도별 주택가격지수와 거래량으로 이루어진 2006년 1월부터 2010년 9월까지의 패널자료에 대해 GARCH 모형과 지역의 고정효과를 고려한 Panel-Vector Autoregression 모형을 이용해 주택가격과 거래량의 상호 영향을 분석하고, 물가나 대출시장, 채권시장, 그리고 주식시장의 충격이 가격과 거래량의 변동에 어떠한 영향을 미치는지를 실증적으로 분석했다. 실증분석결과 첫째, 가격 변동은 거래량 변동에, 그리고 거래량 변동은 가격 변동에 상호 인과관계에 있는 것으로 나타났는데, 이는 가격이 거래량에 영향을 준다는 선행연구 결과와 일치하며 경색시장에서 거래량이 가격에 영향을 준다는 이론을 일부 지지하고 있다. 둘째, 당기와 전기의 거래량 변동이 가격 변동에 유의적인 영향을 미치지만 good news와 bad news가 조건부 분산에 다른 영향을 미친다는 레버리지 효과와 비대칭성의 존재 여부는 확인되지 않았다. 셋째, 거래량 증가는 항상 가격 상승으로 이어졌으며, 가격이 상승하면 항상 거래량 증가로 이어졌는데, 이는 가격과 거래량은 상호 그랜저 인과관계에 있기 때문으로 보인다. 넷째, 가격과 거래량의 관계는 물가나 대출시장, 채권시장, 주식시장의 충격에 영향을 받으며, 주택시장은 대출시장보다는 물가나 채권시장, 주식시장의 영향을 더 많이 받는 것으로 나타났다. 그러나 연구 자료가 대체로 주택가격이 상승하면서 거래량도 증가한 시기의 자료라는 점이 이 연구의 가장 큰 한계라고 할 수 있다.
목차
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 선행연구 분석
Ⅲ. 자료와 연구모형
Ⅳ. 실증결과
Ⅴ. 요약 및 결론
참고문헌
Abstract
참고문헌 (31)
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1. [보고서] - 김경환 / 1991 / 우리나라 부동산 가격과 물가에 관한 실증분석
2. [학술지(정기간행물)] - 김 진 / 2007 / 거시경제변수가 주택가격에 미치는 영향에 관한 연구- 6대 광역시를 중심으로 - / 한국지적학회지 23 (2) : 103 ~ 116
4. [학위논문] - 박용석 / 2003 / 부동산 경기변동과 가격결정요인에 관한 연구-주택시장을 중심으로 / 박사 / 단국대학교
6. [학술지(정기간행물)] - 심성훈 / 2006 / 주택가격과 거시경제변수의 순환변동에 대한 연구 / 부동산학연구 12 (1) : 147 ~ 164
7. [학술지(정기간행물)] - 연규영 / 2002 / 상품선물시장에서 가격변동성 분석-미국과 일본 곡물선물시장을 중심으로 / 농업경영.정책연구 29 (2) : 334 ~ 348
2. [학술지(정기간행물)] - 김 진 / 2007 / 거시경제변수가 주택가격에 미치는 영향에 관한 연구- 6대 광역시를 중심으로 - / 한국지적학회지 23 (2) : 103 ~ 116
4. [학위논문] - 박용석 / 2003 / 부동산 경기변동과 가격결정요인에 관한 연구-주택시장을 중심으로 / 박사 / 단국대학교
6. [학술지(정기간행물)] - 심성훈 / 2006 / 주택가격과 거시경제변수의 순환변동에 대한 연구 / 부동산학연구 12 (1) : 147 ~ 164
7. [학술지(정기간행물)] - 연규영 / 2002 / 상품선물시장에서 가격변동성 분석-미국과 일본 곡물선물시장을 중심으로 / 농업경영.정책연구 29 (2) : 334 ~ 348
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