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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
문성주 (경상대) 양성국 (제주대) 유영중 (상명대) 이동호 (경상대)
저널정보
대한경영학회 대한경영학회지 대한경영학회지 제20권 제3호
발행연도
2007.6
수록면
1,433 - 1,450 (18page)

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이 논문의 연구 히스토리 (2)

2007

COMS제도 변경이 KOSPI 200 주가지수 선물의 거래량과 개인투자자 비중에 미치는 개입효과
문성주 ,  양성국 ,  유영중 외 1명 대한경영학회지 2007.06 학술저널
기본예탁금 제도 변경이 선물 및 옵션의 거래량과 개인투자자 비중에 미치는 영향에 관한 연구
문성주 ,  이동호 ,  양성국 외 1명 대한경영학회 학술발표대회 발표논문집 2007.04 학술대회자료

초록· 키워드

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본 연구는 개입분석모형을 이용하여 기본예탁금 변경이 KOSPI 200 주가지수선물의 거래량과 개인투자자 비중에 미치는 영향을 분석하였다.
첫째, 기본예탁금 수준 변경에 따른 KOSPI 200 주가지수선물의 거래량과 개인투자자 비중을 그래프로 살펴본 결과 기본예탁금 수준을 인상하는 경우 거래량과 개인투자자 비중은 등락을 거듭하다가 하락하는 모습을 보였으나 기본예탁금 수준을 인하한 경우의 거래량 및 개인투자자 비중은 대체로 증가하고 있음을 알 수 있었다.
둘째, 개입효과가 발생하기 이전의 시계열 자료를 이용하여 잡음항의 모형을 추정한 결과 KOSPI 200 주가지수 선물의 거래량과 개인투자자 비중 관련 시계열자료에는 단위근이 존재하지 않았으며 모두 ARIMA( p = 1, d = 0, q = 1) 과정을 따랐다.
셋째, 개입모형을 이용한 분석 결과 2003년 3월 24일 기본예탁금 수준이 500만원에서 1,500만원으로 인상된 경우 유의적으로 KOSPI 200 주가지수 선물거래량이 감소하는 것으로 나타났다. 또한 개인투자자 비중의 경우 1997년 7월 7일 기본예탁금 수준이 3,000만원에서 1,000만원으로 인하하자 KOSPI 200 주가지수 선물에 대한 개인투자자 비중이 유의적으로 증가하였다. 이 외의 인상ㆍ인하정책은 유의적이지 않았다.
#COMS #기본예탁금 #거래량 #개인투자자 비중 #개입효과 #composite optimized margin system #trading volume #individual investor #intervention effect

목차

요약
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 연구자료와 연구모형
Ⅲ. 연구결과
Ⅳ. 요약 및 결론
참고문헌
Abstract

참고문헌 (23)

참고문헌 신청
1. [학술지(정기간행물)] - 이해영 / 2002 / 선물시장의 증거금 변경이 현물 및 선물시장에 미치는 영향 / 증권학회지 27 : 181 ~ 212 dbpia 2. [학술지(정기간행물)] - Anderson, R. W. / 1981 / Comments on 'Margins and Futures Contracts / Journal of Futures Markets 1 : 259 ~ 264 google schola 3. [학술지(정기간행물)] - Fenn, G. / 1993 / Prudential Margin Policy in a Futures-Style Settlement System / Journal of Futures Markets 13 : 389 ~ 408 google schola 4. [학술지(정기간행물)] - Figlewski, S. / 1986 / Margins and Market Integrity: Margin Setting for Stock Index Futures and Options / Journal of Futures Markets 4 : 639 ~ 656 google schola 5. [학술지(정기간행물)] - Fische, R.P.H. / 1986 / The Effects of Margins in Futures Contracts / Journal of Futures Markets 6 : 261 ~ 272 google schola

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