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논문 기본 정보

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저자정보
저널정보
한국디지털정책학회 디지털융복합연구 디지털융복합연구 제13권 제8호
발행연도
2015.1
수록면
153 - 160 (8page)

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국내 주식시장은 1997년 9월 외환위기 이후 커다란 변화를 겪게 되었다. 외환위기 이후 국내 금융시장이 개방되면서 해외자본이 주식시장과 채권시장, 외환시장으로 들어왔다 나가기를 반복하고 있다. 국내 주식시장은 외환위기 이전에는 대부분 국내 자본에 의해 영향을 받아왔다. 그러나 외환위기 이후에는 해외자본에 의해 절대적인 영향을 받아오고 있다. 본 연구의 목적은 두 구간의 동향을 살펴보고 외환위기 이후 종합주가지수의 변동성에 어떠한 변화가 나타나고 있는지 분석하는데 있다. 이를 위해 본 연구는 두 구간의 차이를 살펴보고자 일간과 주간, 월간의 정규분포와 첨도, 왜도를 구하여 두 구간의 변동성과 기울임 현상을 분석하고자 한다. 이를 바탕으로 향후 국내 주식시장의 움직임도 예측하고자 한다. 분석 결과 외환위기 이후 등락폭은 감소하였으나 중장기적으로 종합주가지수의 방향성은 상대적으로 뚜렷하게 나타나고 있다. 이를 근거로 향후 국내시장은 방향성을 보면서 중장기적인 투자가 바람직해 보인다.
#융복합 분석 #변동성 #정규분포 #왜도 #첨도 #Convergence Analysis #Volatility #Normal Distribution #Skewness #Kurtosis

목차

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참고문헌 (16)

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/ / Kyobo Securities google schola Bollerslev, T. / 1990 / Modelling the Coherence in Short-run Normal Exchange Rates / Reviews of Economics and Statistics 72 (3) : 498 ~ 505 google schola E. T. Park / 2010 / Economics dictionary : Normal Distribution / GENYUNSA google schola H. S. Ki / 2004 / Gold Peak distribution & Option pricing / Financial Management Research 21 (2) : 211 ~ 233 google schola J. M. Kang / 2015 / Foreigners holding stock total market value portion, 20% after 4 years / World Finance google schola

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