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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
한정아 (케이티하이텔) 안창호 (서경대학교)
저널정보
융복합지식학회 융복합지식학회논문지 융복합지식학회논문지 제7권 제4호
발행연도
2019.12
수록면
69 - 78 (10page)

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최근 DLS와 DLF 사태로 인해 DLS와 DLF의 기초자산인 환율에 대한 관심이 높아졌다. 특히 한국 경제 구조상 환율이라는 용어 자체에 대한 관심이 증폭되어 가고 있고, 환율의 상*하락 폭에 따른 리스크에 민감한 사회적 분위기로 인해 이에 대한 대처와 예측이 필요하다. 따라서 본 연구는 ECOS에서 제공된 비정상 시계열 자료인 2007년부터 2018년까지 총 144개월의 월별 대미 달러 원/달러 환율을 이용하여 2019년 환율 값을 예측해보고자 진행되었다. 추세가 없는 환율을 고려하여 비정상 시계열 데이터의 예측이 가능한 Box-Jenkins의 ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) 모형을 이용하였다. 모형 선택을 위해 모형을 식별, 추정, 진단하여 최종 모형을 선택 후 예측 값을 제시하였다. 그리고 추정된 예측 모형의 예측 정확도를 비교하기 위하여 이중지수 평활법을 이용하였다. 이때, 이중지수 평활법의 가중치를 구하는 방법은 관련 통계량 값이 가장 적게 나온 가중치의 값을 적용하여 비교 분석하였다.
#DLS #DLF #Exchange rate #Non-stationary time series #ARIMA model of Box-Jenkins #Quardratic exponential smoothing method

목차

ABSTRACT
1. 서론
2. 관련연구
3. 결론
References

참고문헌 (11)

참고문헌 신청
김보미 / 2013 / 일별 환율데이터에 대한 시계열 모형 적합 및 비교분석 / 응용통계연구 26(1):1~14 dbpia 서종덕 / 2016 / 데이터 마이닝 기법을 이용한 환율예측: GARCH와 결합된 랜덤 포레스트 모형 / 산업경제연구 29(5):1607~1628 dbpia 김창범 / 2013 / 환율변동성의 예측과 장기기억 / 산업경제연구 26(1):49~66 dbpia 정동빈 / 2005 / 시계열분석방법을 사용한 환율동향의 탐색 및 예측 / 경영교육저널 6:143~151 google schola 이상래 / 2005 / 환율예측모형의 비교연구 google schola

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