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본 연구에서는 12년간의 시계열자료를 사용하여 전이함수모형을 이용한 코스닥지수 예측모형을 제시하였다. 전이함수모형을 적용하기 위하여 먼저 생산자물가지수와 코스닥지수를 제곱근변환과 1차 차분 및 계절차분을 실시하여 정상시계열로 변환한 후 단위근검정을 실시하여 정상시계열임을 확인하였고, 또한 상수항 포함여부를 결정하기 위하여 평균에 대한 T-검정을 실시하여 상수항 포함 여부를 결정하였다. 모형식별과 추정을 위하여 입력시계열인 생산자물가지수에 대하여 사전백색화과정을 실시하여 코스닥지수의 사전백색화모수를 추정하고 생산자물가지수와 코스닥지수간의 교차상관함수 및 충격반응가중치를 추정하여 전이함수모형을 선택하였다. 그리고 전이함수모형의 자기상관분석을 실시하여 잡음시계열모형을 추정하고 전이함수모형과 잡음모형을 결합하여 코스닥지수 예측모형을 제시하였다. 추정된 예측모형의 적합성은 잔차에 대한 평균 검정과 포트멘토우 검정통계량으로 백색잡음확률과정을 진단하였고, 또한 잔차와 생산자물가지수간의 교차상관관계 존재 여부를 포트멘토우 검정을 실시하여 검정한 결과 예측모형은 적합한 것으로 확인되어 전이함수모형을 이용한 코스닥지수 예측값과 예측구간을 제시하였다.
목차
ABSTRACT
1. 서론
2. 관련연구
3. 분석결과
4. 결론
References
참고문헌 (12)
참고문헌 신청
R. Astolfi / 2012 / A Comparative Analysis of Health Forecasting Methods
J. X. Fan / 2003 / Health Care and Prescription Drug Spending by Seniors / Monthly Labor Review 126:16~25
Krugman, Paul / 1993 / Why Have a Target Zone / Camegie-Rochester Series on Public Policy 38:279~314
W. Veloce / 2004 / Forecasting inbound Canadian Tourism: An Evaluation of Error Corrections Model Forecast / Tourism Economics 10:263~280
T. Jeantheau / 2004 / A Link Between Complete Models with Stochastic Volatility and ARCH Models / Finance Stochastics 8:111~131
J. X. Fan / 2003 / Health Care and Prescription Drug Spending by Seniors / Monthly Labor Review 126:16~25
Krugman, Paul / 1993 / Why Have a Target Zone / Camegie-Rochester Series on Public Policy 38:279~314
W. Veloce / 2004 / Forecasting inbound Canadian Tourism: An Evaluation of Error Corrections Model Forecast / Tourism Economics 10:263~280
T. Jeantheau / 2004 / A Link Between Complete Models with Stochastic Volatility and ARCH Models / Finance Stochastics 8:111~131
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