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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
안창호 (서경대학교)
저널정보
융복합지식학회 융복합지식학회논문지 융복합지식학회논문지 제6권 제1호
발행연도
2018.1
수록면
91 - 97 (7page)

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가계부채가 금융위기 이후 꾸준히 증가함에 따라 최근 경제의 최대 이슈는 가계부채에 대한 우려의 목소리이다. 특히 가계부채 중에서 주택담보대출의 증가율은 높은 증가세를 보이고 있다. 따라서 본 연구에서는 주택담보대출 자료를 이용하여 가계부채를 예측할 수 있는 모형을 제시하고자 한다. 이를 위하여 시계열모형인 ARIMA모형을 적용하고 추정하여 검정하였다. 먼저 주택담보대출 자료가 비정상시계열자료임을 그래프 방법인 표본자기상관함수(SACF), 표본부분자기상관함수(SPACF), 표본역자기상관함수(SIACF)와 ADF 단위근 검정으로 확인하였고 평균의 안정화를 위하여 차분을 실시하여 정상시계열로 변환시킨 후 분석하였다. 그리고 모형 추정은 최우추정법을 적용하였고 모형의 차수는 확장표본자기상관함수(ESACF)를 이용하여 잠정모형을 결정하였으며, 잠정모형 중에서 예측모형의 선택은 AIC와 SBC통계량을 비교하여 두 통계량의 값이 가장 작은 값을 갖는 모형을 예측모형으로 선택하였다. 예측모형의 적합성은 잔차분석을 실시하여 검정하였다. 잔차분석에서 포트맨토 검정과 p-value의 막대그래프, 잔차의 SACF와 SPACF 그리고 자기상관분석도를 확인한 결과 잔차가 백색잡음과정을 따르는 것을 확인하였다.
#ADF unit root test #Difference #ESACF #Portmanteau test #Residual analysis

목차

요약
ABSTRACT
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 관련연구
Ⅲ. 분석결과
Ⅳ. 결론
참고문헌

참고문헌 (20)

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[학술지(정기간행물)] - Ben Bernanke / 1996 / The Financial Accelerator and the Flight to Quality / The Review of Economics and Statistics 78 (1) : 1 ~ Crossref [학술지(정기간행물)] - Nobuhiro Kiyotaki / 1997 / Credit Cycles / Journal of Political Economy 105 (2) : 211 ~ 248 Crossref [학술지(정기간행물)] - Gerlach, S. / 2005 / Bank Lending and Property Prices in Hong Kong / Journal of Banking and Finance 29 : 111 ~ 120 google schola [보고서] - Carrol, C. D. / 2006 / How Large is the Housing Wealth Effect? a New Approach google schola [학술지(정기간행물)] - John Y. Campbell / 2007 / How do house prices affect consumption? Evidence from micro data / Journal of Monetary Economics 54 (3) : 591 ~ 621 Crossref

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